FlexFinance stellt Data Marts mit Werten rund um die Berechnung der Riskovorsorge zur Verfügung. Eine Beschreibung der Berechnungsvarianten sehen Sie bitte hier.

Die Data Marts umfassen:

• Kalkulatorische Ergebniswerte
  • PD (Probability of Default)
  • LgD (Loss Given Default)
  • EaD (Exposure at Default)
  • ECL (Expected Credit Loss)
• Accounting-spezifische Ergebnisse bezogen auf das Geschäftsjahr
  • Risikovorsorge
  • Wertminderungsaufwand
  • Abschreibungsaufwand
  • Erträge aus Wertminderungen
• Detaildaten bezüglich der Berechnung
  • Recovery Cashflow-Plan für ausgefallene Geschäfte
  • Drilldown zur ECL-Berechnung je Stützstelle LGD (PIT) (= Point-in-Time)
  • Sensitivitätsanalyse: Differenz gegenüber dem aktuellen ECL durch Änderung der makroökonomischen Parameter

Hier einige Beispiele von Risikovorsorgereports in FlexFinance basierend auf diesen Data Marts:

Für solche in FlexFinance definierte Reports stehen außerdem folgende Standardfunktionen zur Verfügung:

• Umfangreiche Drilldownmöglichkeiten
• Vergleichsmöglichkeit des Reports für unterschiedliche Buchungstage
• Den Nachweis der Regel je Reportinginhalt und
• Eine manuelle Editierung verbunden mit Konsistenzprüfung