Flex Finance stellt Data-Marts mit Werten rund um die Berechnung der Riskovorsorge zur Verfügung. Eine Beschreibung der Berechnungsvarianten sehen sie bitte hier.
Die Data-Marts umfassen
- Kalkulatorische Ergebniswerte
- PD (Probability of Default)
- LgD (Loss Given Default)
- EaD (Exposure at Default)
- ECL (Expected Credit Loss)
- Accounting spezifische Ergebnisse bezogen auf das Geschäftsjahr
- Riskprovison
- Impairment Expense
- Write-Off Expense
- Impairment Income
- Detaildaten bezüglich der Berechnung
- Recovery Cash Flow Plan für ausgefallen Geschäfte
- Drilldown zur ECL Berechnung je Stützstelle LGD (PIT) (= Point-in-Time)
- Sensitivitätsanalyse: Differenz gegenüber dem aktuellen ECL durch Änderung der makroökonomischen Parameter
Hier einige Bespiele von Risikovorsorgereports in Flex Finance basierend auf diesen Data-Marts:
Für solche in FlexFinance definierte Reports stehen ausserdem folgende Standardfunktionen zur Verfügung:
- umfangreiche Drilldownmöglichkeiten
- Vergleichsmöglichkeit des Reports für unterschiedliches Buchungstage
- den Nachweis der Regel je Reportinginhalt und
- eine manuelle Editierung verbunden mit Konsitenzprüfung